[發明專利]一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法在審
| 申請號： | 202011264128.0 | 申請日： | 2020-11-12 |
| 公開（公告）號： | CN112365339A | 公開（公告）日： | 2021-02-12 |
| 發明（設計）人： | 金昊 | 申請（專利權）人： | 北京宸信征信有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/02 | 分類號： | G06Q40/02;G06N20/00;G06K9/62 |
| 代理公司： | 北京知呱呱知識產權代理有限公司 11577 | 代理人： | 彭伶俐 |
| 地址： | 100190 北京市海淀*** | 國省代碼： | 北京;11 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 一種 中小企業 商業價值 信用 貸款 額度 判定 方法 | ||
1.一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，包括以下步驟：
(1)數據準備：選取有融資申貸歷史記錄的企業數據作為原始樣本數據，對所述原始樣本數據進行梳理判斷，選取有實際融資申請完整記錄且已獲得銀行實際放款的企業數據作為總體有效樣本數據集；
(2)樣本抽取：從所述總體有效樣本數據集中分層隨機抽取樣本集和測試集；
(3)時間窗口確定統計：選取所述總體有效樣本數據集中具有融資申請記錄至當前有實際放款樣本數據的時間點作為商業價值信用貸款額度模型的時間窗口期；
(4)商業價值信用貸款額度模型構建：對企業進行初步資信質量篩查后，利用數據挖掘算法訓練學習企業違約概率與實際放款額度之間的關系，獲得一個最大化貼近合作銀行的授信額度偏好的商業價值信用貸款額度模型，使用均方根誤差獲得觀測值與真實值之間的偏差程度來檢驗商業價值信用貸款額度模型的有效性，通過所述商業價值信用貸款額度模型確定企業商業價值信用貸款授信額度信息。
2.根據權利要求1所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，所述企業數據包括稅務、財務數據、社保數據、專利數據、軟著數據、著作權數據、商標數據、不動產數據、電力數據、海關數據和專項資金數據。
3.根據權利要求2所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，將所述企業數據導入結構化數據分析工具中，通過所述結構化數據分析工具對企業數據進行數據結構分析，并給出統計意義上的描述性統計和基礎數據探索輸出。
4.根據權利要求1所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，對所述總體有效樣本數據集進行衍生變量生成、缺失值處理、極端值識別處理和關鍵變量發現。
5.根據權利要求3所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，所述衍生變量生成包括總房屋面積匯總、抵押房屋面積匯總、總土地面積匯總、抵押土地面積匯總、專利數量匯總、軟著數量匯總、商標數量匯總、季度用電量和季度繳納電費額。
6.根據權利要求3所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，所述缺失值處理對象為稅務數據，對缺失值進行0、均值、中位數或眾數填補。
7.根據權利要求3所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，所述極端值識別的方式包括：用決策樹發現包含預設數量觀測值的持續結點；用聚類算法將數據分為若干子集，將含有預設數量的簇視為極端值；
所述極端值處理的方式包括：當極端值數量少于預設數量時，對極端值進行刪除處理；當極端值數量達到預設數量時，對極端值進行均值替換處理。
8.根據權利要求3所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，所述關鍵變量發現利用數據挖掘算法尋找影響銀行授信決策的變量，得到各個變量在模型識別和分類預測中的被重視程度，所述被重視程度通過對企業被準確預測的重要性頻次表現。
9.根據權利要求1所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，所述商業價值信用貸款額度模型構建中，使用one-hot編碼，將離散特征的取值擴展到歐式空間。
10.根據權利要求1所述的一種中小企業商業價值信用貸款額度判定方法，其特征在于，通過開發主標尺的形式對企業融資撮合服務工作進行分級分類管理。
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