本發(fā)明公開了一種借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法及裝置，該方法包括：獲取借款人對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)特征信息和歷史還款信息；根據(jù)所述統(tǒng)計(jì)特征信息和所述歷史還款信息，確定所述借款人所屬的風(fēng)險(xiǎn)類別；根據(jù)所述歷史還款信息和所述風(fēng)險(xiǎn)類別，通過預(yù)先訓(xùn)練的逾期?壞賬風(fēng)險(xiǎn)模型評估所述借款人的逾期概率及壞賬概率。本發(fā)明依據(jù)借款人的特征對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類，并通過逾期?壞賬風(fēng)險(xiǎn)模型同時(shí)考察借款人的逾期風(fēng)險(xiǎn)和壞賬風(fēng)險(xiǎn)，能夠識別借款人的還款能力，并依據(jù)借款人每個單筆還款的情況，對下一期的逾期和壞賬風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測，整個風(fēng)險(xiǎn)評估過程能夠涵蓋借款人多期還款的整個生命周期。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法及裝置。

背景技術(shù)

由于用戶分散且無需抵押，金融市場中互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的用戶壞賬風(fēng)險(xiǎn)比傳統(tǒng)信用市場更高，因此，在有限的借款人信息提供條件下，信用風(fēng)險(xiǎn)評估對于網(wǎng)絡(luò)借貸平臺和投資人而言就變得極為重要。

當(dāng)前，相關(guān)技術(shù)中通常依據(jù)借款人的個人相關(guān)信息、款項(xiàng)信息以及借款人的社會資本特征等指標(biāo)，對借款人的壞賬風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。但借款人的還款過程有逾期和壞賬兩個階段，而現(xiàn)有研究主要集中基于款項(xiàng)層面來評測借款人的壞賬風(fēng)險(xiǎn)，不考慮借款人的逾期行為，即便考慮，也是將逾期看成是壞賬預(yù)測的一個影響因素，導(dǎo)致借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評估具有一定的片面性，風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高。

發(fā)明內(nèi)容

為解決以上問題，本發(fā)明提供一種借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法及裝置，通過逾期-壞賬風(fēng)險(xiǎn)模型同時(shí)考察借款人的逾期風(fēng)險(xiǎn)和壞賬風(fēng)險(xiǎn)。本發(fā)明通過以下幾個方面來解決以上問題。

第一方面，本發(fā)明實(shí)施例提供了一種借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法，所述方法包括：

獲取借款人對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)特征信息和歷史還款信息；

根據(jù)所述統(tǒng)計(jì)特征信息和所述歷史還款信息，確定所述借款人所屬的風(fēng)險(xiǎn)類別；

根據(jù)所述歷史還款信息和所述風(fēng)險(xiǎn)類別，通過預(yù)先訓(xùn)練的逾期-壞賬風(fēng)險(xiǎn)模型評估所述借款人的逾期概率及壞賬概率。

結(jié)合第一方面，本發(fā)明實(shí)施例提供了上述第一方面的第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式，其中，所述根據(jù)所述統(tǒng)計(jì)特征信息和所述歷史還款信息，確定所述借款人所屬的風(fēng)險(xiǎn)類別，包括：

根據(jù)所述統(tǒng)計(jì)特征信息，分別計(jì)算所述借款人屬于各個風(fēng)險(xiǎn)類別的概率；

根據(jù)所述借款人屬于各個風(fēng)險(xiǎn)類別的概率及所述歷史還款信息，計(jì)算所述借款人的歷史還款行為對應(yīng)的還款概率；

根據(jù)所述借款人的歷史還款行為對應(yīng)的還款概率，確定所述借款人所屬的風(fēng)險(xiǎn)類別。

結(jié)合第一方面的第一種可能的實(shí)現(xiàn)方式，本發(fā)明實(shí)施例提供了上述第一方面的第二種可能的實(shí)現(xiàn)方式，其中，所述根據(jù)所述統(tǒng)計(jì)特征信息，分別計(jì)算所述借款人屬于各個風(fēng)險(xiǎn)類別的概率，包括：

根據(jù)所述統(tǒng)計(jì)特征信息包括的各個特征變量，分別確定所述借款人屬于各個風(fēng)險(xiǎn)類別時(shí)所述各個特征變量對應(yīng)的分類權(quán)重；

根據(jù)所述各個特征變量及所述各個特征變量對應(yīng)的分類權(quán)重，通過公式(1)分別計(jì)算所述借款人屬于各個風(fēng)險(xiǎn)類別的概率；

在公式(1)中，m_is為借款人i屬于風(fēng)險(xiǎn)類別s的概率，μ_is為借款人i屬于風(fēng)險(xiǎn)類別s時(shí)所述各個特征變量對應(yīng)的分類權(quán)重組成的權(quán)重矩陣，μ_is′為所述μ_is的轉(zhuǎn)置矩陣，Demo_i為借款人i對應(yīng)的所述各個特征變量組成的特征矩陣，μ_ik為借款人i屬于風(fēng)險(xiǎn)類別k時(shí)所述各個特征變量對應(yīng)的分類權(quán)重組成的權(quán)重矩陣，μ_ik′為所述μ_ik的轉(zhuǎn)置矩陣，k的取值為1,2，…，S，S為風(fēng)險(xiǎn)類別的總數(shù)目。