技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及損失分布計(jì)算系統(tǒng)、損失分布計(jì)算方法和損失分布計(jì)算程序，并且具體地涉及能夠保證所計(jì)算的損失分布的精確度的損失分布計(jì)算系統(tǒng)、損失分布計(jì)算方法和損失分布計(jì)算程序。

背景技術(shù)

在損失保險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中，將在將來(lái)特定時(shí)間段期間經(jīng)受的損失總和被認(rèn)為是概率變量，并且需要計(jì)算其概率分布函數(shù)。下文中，“將來(lái)特定時(shí)間段”被稱為持有期間，“在持有期間將經(jīng)受的損失總和”被稱為損失累積和，并且“損失累積和所遵照的概率分布函數(shù)”被稱為損失分布。

NPL?1中公開(kāi)了用于計(jì)算這種損失分布的相關(guān)技術(shù)的損失分布計(jì)算系統(tǒng)的示例。如NPL?1中所公開(kāi)的，損失分布計(jì)算系統(tǒng)通常執(zhí)行Monte?Carlo仿真，其中：關(guān)于持有期間中損失事件的數(shù)目的概率分布(以下稱為頻率分布)以及關(guān)于每個(gè)損失事件中損失的規(guī)模的概率分布(以下稱為規(guī)模分布)被輸入到損失分布計(jì)算系統(tǒng)；生成遵照頻率分布的隨機(jī)數(shù)N，同時(shí)生成遵照規(guī)模分布的N個(gè)隨機(jī)數(shù)；將其總和計(jì)算為損失的累積和的過(guò)程被多次執(zhí)行作為計(jì)算員實(shí)驗(yàn)；以及損失的結(jié)果累積和的經(jīng)驗(yàn)分布被認(rèn)為是損失分布的計(jì)算結(jié)果。其他公知的方法包括通過(guò)進(jìn)行更高效的卷積運(yùn)算來(lái)分析地計(jì)算損失分布的方法。

在這方面，PTL?1中公開(kāi)了一種操作風(fēng)險(xiǎn)量化設(shè)備，其包括：用于讀取交易量的裝置；用于讀取損失率密度的裝置；用于基于交易量和損失率密度來(lái)計(jì)算大量損失密度的大量損失密度計(jì)算裝置；以及用于從所計(jì)算的大量損失密度計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)量的風(fēng)險(xiǎn)量計(jì)算裝置。

PTL?2公開(kāi)了一種操作風(fēng)險(xiǎn)量化設(shè)備，其從示出了交易量的分布狀態(tài)的交易量分布量化操作風(fēng)險(xiǎn)，并且包括：用于平滑交易量分布以產(chǎn)生平滑的交易量分布的平滑裝置；以及用于從所產(chǎn)生的經(jīng)平滑的交易量分布計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算裝置。

PTL?3公開(kāi)了一種操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法，用于累積與損失相關(guān)聯(lián)的多個(gè)事件的出現(xiàn)以及基于所累積的事件來(lái)管理操作風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法，響應(yīng)于已經(jīng)出現(xiàn)的多個(gè)事件中的每個(gè)事件，對(duì)多個(gè)事件的過(guò)渡狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置；根據(jù)事件的過(guò)渡狀態(tài)的每個(gè)過(guò)渡狀態(tài)，預(yù)測(cè)將會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

{引用列表}

{專利文獻(xiàn)}

{PTL?1}JP-A-2006-155427

{PTL?2}JP-A-2004-252893

{PTL?3}JP-A-2003-36343

{非專利文獻(xiàn)}

{NPL?1}Kobayashi，Shimizu，Nishiguchi，Morinaga，“Challenge?to?sophisticated?operational?risk?management”，KINZAI?INSTITUTE?FOR?FINANCIAL?AFFAIRS，第3章Operational?Risk?Quantification?Framework?and?Verification?Thereof，第108至144頁(yè)。

發(fā)明內(nèi)容

{技術(shù)問(wèn)題}

NPL?1中公開(kāi)的相關(guān)技術(shù)的損失分布計(jì)算系統(tǒng)的問(wèn)題在于未保證所獲得的計(jì)算結(jié)果的精確度。其原因?yàn)樵谟?jì)算中使用的隨機(jī)數(shù)。PTL?1至PTL?3中公開(kāi)內(nèi)容具有同樣問(wèn)題。

本發(fā)明的目標(biāo)在于解決上述問(wèn)題，并且提供保證所獲得的計(jì)算結(jié)果的精確度的損失分布計(jì)算系統(tǒng)。

{對(duì)問(wèn)題的解決方案}

根據(jù)本發(fā)明的第一方面，提供了一種損失分布計(jì)算系統(tǒng)，包括：頻率分布/規(guī)模分布輸入部分，輸入關(guān)于頻率分布和規(guī)模分布的信息；規(guī)模分布離散化部分，執(zhí)行針對(duì)所輸入的規(guī)模分布的上部離散化和下部離散化之一或者兩者；子復(fù)合分布計(jì)算部分，在執(zhí)行對(duì)所有事件的劃分之后，計(jì)算針對(duì)所有事件當(dāng)中的一部分的損失的累積和的概率值，以便計(jì)算上部子復(fù)合分布和下部子復(fù)合分布之一或者兩者，所述上部子復(fù)合分布基于所述頻率分布和所述上部離散規(guī)模分布進(jìn)行計(jì)算，并且所述下部子復(fù)合分布基于所述頻率分布和所述下部離散規(guī)模分布進(jìn)行計(jì)算；精確度計(jì)算部分，基于所述上部子復(fù)合分布和下部子復(fù)合分布之一或者兩者計(jì)算損失分布函數(shù)的上限和下限，基于所述上部子復(fù)合分布和下部子復(fù)合分布之一或者兩者計(jì)算函數(shù)作為所述損失分布函數(shù)的近似值，并且計(jì)算所述近似值的精確度；以及損失分布輸出部分，輸出關(guān)于具有由關(guān)于所計(jì)算的精確度的信息表示的保證的精確度的所述損失分布函數(shù)的所述近似值的信息。